Предложение описывает действие, произошедшее в прошлом. Конструкция 'say' + дополнение + 'not to' + инфинитив используется для передачи косвенной речи в прошлом.
'said' — Past Simple от 'say'.
'say' — Present Simple.
'told' — Past Simple от 'tell', используется с прямой конструкцией 'tell someone to do something'.