Женя, Юля и Оля не на мой праздник.
Согласуем подлежащее и сказуемое. Подлежащее - Женя, Юля и Оля (множественное число), сказуемое должно быть согласовано с ним в числе. Предложенный вариант "на мой" подходит, так как указывает, что Жени, Юли и Оли не было на этом празднике.
Ответ: на мой