Необходимо выбрать правильную форму глагола "to leave" (уходить, покидать) в прошедшем времени.
Предложение описывает два действия в прошлом: начался шторм (When the storm began) и Поллия что-то делала (Polly ... the theatre).
Варианты:
Когда одно действие (начался шторм) прерывает или происходит на фоне другого длительного действия (Поллия покидала театр), то действие, которое было прервано или происходило на фоне, обычно ставится в прошедшем длительном времени (Past Continuous). Действие, которое прервало или произошло, ставится в прошедшем простом времени (Past Simple).
В данном случае, начавшийся шторм мог прервать Поллия, которая как раз покидала театр, или шторм начался в тот момент, когда она уже покидала театр.
Если считать, что шторм начался в процессе ее ухода, то правильным будет Past Continuous.
«When the storm began, Polly was leaving the theatre.» — означает, что в тот момент, когда начался шторм, Поллия находилась в процессе ухода из театра.
Ответ: was leaving