Вы приобрели облигацию со структурным доходом, по которой предусмотрен доход по фиксированной ставке купона и купонный доход, не являющийся фиксированным. Купонный доход зависит от цены акции компании А и выплачивается при погашении облигации при условии, что цена акции на дату наблюдения выше первоначальной цены. Цена акции на дату наблюдения оказалась ниже первоначальной цены на 1%. При этом на дату выплаты купонного дохода цена акции была выше первоначальной цены на 5%. Что будет выплачено при погашении облигации? Варианты: 1) Доход по фиксированной ставке купона и её номинальная стоимость; 2) Купонный доход, доход по фиксированной ставке купона и её номинальная стоимость; 3) Только её номинальная стоимость; 4) 99% её номинальной стоимости и купонный доход в размере 5% от номинала.

Условие выплаты дополнительного купонного дохода определяется ценой акции на дату наблюдения. На эту дату цена акции была ниже первоначальной на 1%, поэтому условие не выполнено. Рост цены акции на 5% к дате выплаты уже не влияет на право получения дополнительного купона.

При погашении выплачиваются номинальная стоимость облигации и доход по фиксированной ставке купона.

Ответ: доход по фиксированной ставке купона и номинальная стоимость облигации (вариант 1).