Правильный вариант: were sleeping.
Past Continuous (прошедшее продолженное время) используется для описания действия, которое происходило в определенный момент в прошлом. В данном случае, когда кто-то вошел в комнату, мы находились в процессе сна. Так как подлежащее 'we' (мы) стоит во множественном числе, используется форма глагола 'to be' – 'were' + глагол с окончанием '-ing'.
Таким образом, правильный ответ: Somebody got into the room when we were sleeping.