Объясните слова фрейлины А. Тютчевой (дочери поэта), хорошо знавшей императора: «Николай I был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом грозным и своенравным...»

Это метафора. Тютчева сравнивает Николая I с Дон Кихотом, то есть с
рыцарем, одержимым «высокой идеей». Его «идея» — безусловная защита
самодержавия и порядка. Он видел себя рыцарем престола, вел борьбу с
«ветряными мельницами» — либерализмом, революцией, «разложением нравов»,
часто переоценивая угрозы и отвечая на них цензурой, жандармами,
строевой дисциплиной. Эпитеты «грозный и своенравный» подчёркивают
жёсткость и волю монарха: он действовал сурово и по-своему, редко идя на
компромиссы, что делало его политику принципиальной, но нередко негибкой
и оторванной от меняющейся Европы.