Правильный ответ: have gone.
Объяснение:
В данном предложении необходимо использовать Present Perfect (настоящее совершенное время), так как подразумевается, что Джон и Макс ушли в супермаркет и сейчас их там нет. Форма Present Perfect образуется с помощью глагола have/has + Past Participle (третья форма глагола).
Так как подлежащее множественного числа (They = John and Max), то используем вспомогательный глагол 'have'. Past Participle от глагола 'go' – это 'gone'.
Таким образом, правильный вариант – 'have gone'.