Предложение описывает действие, которое происходило в определенное время в прошлом ("at nine o'clock yesterday evening"), поэтому используется Past Continuous.
Форма Past Continuous: was/were + V-ing.
С подлежащим "What" (в данном контексте, подразумевая "What were you" или "What was he/she/it") для "you" нужен "were", для "he/she/it" нужен "was". Поскольку вариантов с "was" нет, и "doing" уже есть, правильный вариант должен заполнить пропуск до "doing".
Учитывая варианты, которые обычно даются в таких заданиях, и отсутствие самого вопроса, вероятнее всего, предполагается одна из форм Past Continuous.
Ответ: Peter was